Hola Agustín,
Azure Database no admite configuraciones de zona horaria. Siempre van a ser UTC.
Si con lo que estás trabajando es con una Managed Instance de Azure si que vas a poder definir la zona horaria para la instancia, y por tanto para las bases de datos, pero solo en el momento de la creación de la instancia. Una vez creada no podrás modificarlo.
Mira esta documentación: https://video2.skills-academy.com/es-es/azure/azure-sql/managed-instance/timezones-overview?view=azuresql
Un saludo.