PRICEMAT

適用対象:計算列計算テーブルメジャービジュアル計算

満期日に利息が支払われる証券の額面 \100 ドルあたりの価格を返します。

構文

PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])

パラメーター

basis パラメーターには、次の値を指定できます。

戻り値

額面 \$100 あたりの価格。

解説

• 日付は、計算で使用できるように、連続するシリアル番号として格納されます。 DAX では、1899 年 12 月 30 日が 0 日目であり、2008 年 1 月 1 日は、1899 年 12 月 30 日の 39,448 日後であるため、39,448 日目となります。

• 受渡日は、買い手が債券などの利札を購入した日付です。 満期日は、利札の有効期限日です。 たとえば、30 年債が 2008 年 1 月 1 日に発行され、6 か月後に買い手が購入したとします。 発行日は 2008 年 1 月 1 日になり、受渡日は 2008 年 7 月 1 日、満期日は発行日の 2008 年 1 月 1 日から 30 年後の 2038 年 1 月 1 日になります。

• PRICEMAT は、次のように算出されます。

  $$\text{PRICEMAT} = \frac{100 + (\frac{\text{DIM}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)}{1 + (\frac{\text{DSM}}{\text{B}} \times \text{yld})} - (\frac{\text{A}}{\text{B}} \times \text{rate} \times 100)$$

  ここで、

  • $\text{B}$ = 年基準に応じた、年の日数。
  • $\text{DSM}$ = 受渡から満期までの日数。
  • $\text{DIM}$ = 発行から満期までの日数。
  • $\text{A}$ = 発行から受渡までの日数。

• settlement、maturity、および issue、は整数に切り捨てられます。

• basis は、最も近い整数に丸められます。

• 次の場合はエラーが返されます。

  • settlement、maturity、または issue が有効な日付ではない。
  • maturity > settlement > issue が満たされていない。
  • rate < 0。
  • yld < 0。
  • basis < 0 または basis > 4。

• この関数は、計算列または行レベルのセキュリティ (RLS) ルールで使用される場合、DirectQuery モードでの使用はサポートされません。

例

次の DAX クエリを実行します。

EVALUATE
{
  PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}

上記で指定した条件で、証券の額面 \100 ドルあたりの価格を返します。